Parmi les éléments présents à chaque fois, les catéchèses du matin données par les évêques sont un moment privilégié de réflexion et d'échange. Elles déploient le thème général des JMJ. Le thème des prochaines JMJ de Sydney sera : "Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous vous serez alors mes témoins" (AC 1,8).

Répartis par groupes linguistiques, dans différentes église de la ville d'accueil des JMJ ou des alentours les jeunes réfléchissent sur des questions variées mais en lien avec le thème des JMJ. Chaque catéchèse est assurée par un évêque différent, qui fait un enseignement de 45 mn avant de se prêter au jeu des questions réponses. Les jeunes s'investissent volontiers dans ces échanges. « J'ai pu poser des questions que je n'oserai pas poser chez moi » confie Aurélie. Pour Jérôme, « Un évêque du Canada ou d'Afrique, avec ses mots à lui, nous fait mieux comprendre certains points difficiles de la foi. »

La proposition originale des JMJ à Cologne a été la démarche de pèlerinage auprès des reliques des Rois Mages. La Cathédrale de Cologne renferme en effet, dans un très imposant reliquaire d'or, des reliques que la Tradition attribue aux Mages venus d'Orient pour vénérer le Christ. Dans son discours d'arrivée, Benoit XVI a rappelé que ces reliques ont fait de Cologne au Moyen Age l'un des plus importants lieux de pèlerinage du monde chrétien. Les jeunes chrétiens du XXI° siècle pouvaient-ils entrer dans cette démarche ? En 3 jours, ils ont été plus de 500 000 à  se rendre à la Cathédrale, de jour comme de nuit. Mais pour eux, il s'agissait surtout de profiter de cette occasion pour faire une démarche intérieure : « En marchant au bord du Rhin, et dans les rues de Cologne, en entrant dans la Cathédrale, je ne pensais pas aux reliques, confie Béatrice, je réfléchissais surtout à mes propres raisons de venir aux JMJ : Comme les Mages, j'avais quitté mon pays pour venir ici, mais finalement pourquoi faire ? Pour trouver qui ? Quoi ? Je me demandais : de quoi ai-je vraiment soif aujourd'hui ? »

Au-delà de ces moments forts, c'est l'ensemble de la démarche des JMJ qui permet aux jeunes de faire une expérience de foi. Côme témoigne : « J'ai découvert plein de visages différents de la foi. Deux choses surtout me marquent : d'abord l'accueil. C'est incroyable de voir le cœur avec lequel les allemands nous ont reçu ! Au-delà des barrières de la langue, de la culture, et même de l'histoire récente, nous étions de la même famille ! Et puis j'ai été frappé par l'universalité de cette famille. Quand l'archevêque de Cologne a annoncé que nous venions de 195 pays différents, je me suis dit : Nous n'avons rien en commun, sauf notre foi en Jésus Christ ! Je crois qu'à Cologne, j'ai mieux compris ce que veut dire « être chrétien ».